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做量化投研必须掌握的三大基本模型理论
资本资产定价理论
资本资产定价理论，源于CAPM模型，最先提出了Beta的概念以及Alpha的概念，为一个资产的期望收益提供了一个合理的解释与分解，并且这个分解方法是如此的有生命力，以至于到今天，各式各样的Smart Beta因子层出不穷小.百.姓.网。
CAPM模型可以表示为：
E（R）= Rf+ [E（Rm）－ Rf] ×β
其中，E（R）为股票或投资组合的期望收益率，Rf为无风险收益率；E（Rm）为市场组合的收益率；β是股票或投资组合的系统风险测度xbaixing.com。
投资组合理论
上个世纪50年代，马科维茨首先提出了一套经典的投资组合最优化理论，首度突出强调了分散化投资的概念，并创造性提出理性投资者都应该持有市场最优投资组合这一观点，为之后的资本资产定价理论的提出，做了重要的铺垫小_百_姓_网。现在马科维茨模型已经不怎么被使用来做投资组合了，但分散化投资的理念为后续的各种各样的投资组合理论奠定了基础x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。
市场有效性假说理论
市场有效性假说，或许是永远无法被证明或否定的假说，但这丝毫不妨碍它如今在现代金融学中的核心地位x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。很多套利交易的逻辑根本点就是基于有效的市场假设，套利交易才有收敛获利的一天小~百~姓~网。市场如果不是有效，期权定价的BLACK SCHOLES公式就无从谈起，价值投资也就变成了猜硬币的游戏小~百~姓~网。而同时，市场在某段时间内，局部的相对弱有效性甚至无效性，恰恰是很多量化投资策略的出发点，是获取利润的根本小_百_姓_网。
