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量化交易系统开发

发布:2020年06月03日编号:2056-1040100
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量化交易系统开发

第一:交易系统的构成框架

1,一个交易系统必须具备精准定义的特性,否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的;

2,一个交易系统可以包含多个子系统,但子系统之间必须没有丝毫关联性,尤其在进场条件范围必须完全没有相交的部分;

3,就是市场原理,你的交易系统必须有个人独特的市场原理支撑,才能让你的交易系统具有生命力;

4,是各个子系统的基本构成,进场条件、过滤条件、出场条件、初试止损、平保止损、跟进止损、止盈、仓位管理、情绪管理等;以及一些作为补充说明的系统附件;

5,每天的交易总结报告、系统交易记录表(根据精准定义系统条件后的统计结果,可以对交易系统的各个环节、参数、止盈、止损位置进行有效调整)、月度交易总结报告、以及根据统计结果进行调整后的按照时间编号的不同版本交易系统(以便比较)nStd

第二:精准定义是量化的基础

量化的基础是精准定义,许多人以某形态为进场依据,那么精准定义就要求结合明确位置的基础上,以波动点为标准的精准定义www.xbaixing.com小百姓网

比如说5分钟条件下的双底上涨突破,那么就存在3个关键位置,一底低点、一底反弹高点、二底低点;

3个位置就是量化的基本标准,同时也是系统构建的参数基础,你可以要求一底反弹高点不得高于一底低点30点,二底低点不得低于一底低点5点且低于二底反弹高点15点,等等过滤要求WIj

有了这些基本要求、可以精准到点数的标准,才能对系统交易结果进行量化统计xbaixing.com

在上述的基础上,我就可以对每一次双底突破形态出现时:二底和一底的位置差距、突破后的最大波动、突破后的平均波动、突破后回抽的时间深度、两底之间的时间差距、等等各项指标进行统计www.xbaixing.com

在得出统计结果后,就可以明确地知道交易系统信号发生后,在哪个位置止损、止盈合理,哪些参数需要修正等等,只有能够精准定义,才能有效的统计结果,这些统计数据,才能知道自己错在什么地方,并进行调整,也能够清晰有效地控制止损止盈来自www.xbaixing.com


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